Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 Kamila Bednarz-Okrzyńska

MARC

• 000 @ 01241 2200253 4500
• 022 a 0860-2751
• 080 a 336.763.2(438):519.2
• 100 a Bednarz-Okrzyńska, Kamila.
• 245 a Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 c Kamila Bednarz-Okrzyńska
• 260 a Szczecin b Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego c 2019
• 300 a 193 strony b wykresy c 24 cm
• 440 a Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński v t. (1134) 1060 x 0860-2751
• 500 a Na stronie tytułowej także tom 1134. oznaczający numer kolejny serii Rozprawy i Studia do numeru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie. - Bibliografia, netografia na stronach 178-188. - Streszczenie w języku angielskim
• 650 a Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
• 650 a 2001-
• 650 a Rozkład prawdopodobieństwa
• 650 a Spółki giełdowe
• 650 a Stopa zwrotu
• 650 a Polska
• 650 a Raport z badań
• 700 a Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydawca
• 901 a 11275
• 920 a 978-83-7972-264-8

Dublin Core

Indeksy

• Tytuł: Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20
• Autor (Twórca):
  • Bednarz-Okrzyńska, Kamila.
  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydawca
• Sygnatura: 14792
• Data: 2019
• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
• Miejsce wydania: Szczecin
• Seria: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński
• ISBN: 978-83-7972-264-8
• Klasyfikacja UKD: 336.763.2(438):519.2
• Temat:
  • 2001-
  • Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
  • Polska
  • Raport z badań
  • Rozkład prawdopodobieństwa
  • Spółki giełdowe
  • Stopa zwrotu

Egzemplarze