Ryzyko akcji notowanych na GPW parametr beta i jego zastosowanie Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik

Katalog
Książki
Pobierz opis bibliograficzny

MARC

  • 000 @ 01411 2200289 4500
  • 080 a 336.761(438)(075.8)
  • 100 a Dębski, Wiesław (1948- )
  • 245 a Ryzyko akcji notowanych na GPW b parametr beta i jego zastosowanie c Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik
  • 260 a Warszawa b Wydawnictwo Naukowe PWN c copyright 2018
  • 300 a 225 stron, [1] karta tablic złożona b ilustracje, wykresy c 24 cm
  • 440 a FFF. Inwestycje
  • 500 a Bibliografia, netografia na stronach 217-225. - Dla inwestorów giełdowych, osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów, a także dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem. - Publikacja dofinansowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  • 650 a Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
  • 650 a 2001-
  • 650 a Akcje (ekonomia)
  • 650 a Ryzyko inwestycyjne
  • 650 a Spółki giełdowe
  • 650 a Zarządzanie portfelem
  • 650 a Polska
  • 650 a Materiały pomocnicze
  • 650 a Opracowanie
  • 700 a Feder-Sempach, Ewa Autor
  • 700 a Wójcik, Szymon (ekonomia) Autor
  • 700 a Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawca
  • 901 a 11547
  • 920 a 978-83-01-19956-2

Dublin Core

Egzemplarze

  • Sygnatura: 15215
  • Lokalizacja egzemplarza: Wypożyczalnia